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资料简介
本文探讨了在全球化背景下，中国金融深化过程中商业银行面临的利率风险管理问题。随着金融市场的逐步开放，利率波动频率和幅度的增加给中国商业银行带来了严峻的利率风险挑战。文章分析了利率风险的具体类型，包括高利率风险、适应风险等，并提出了改进风险管理能力的策略，如引入先进的风险管理技术和完善市场风险控制系统。对于希望深入了解中国银行业在金融深化背景下的风险管理策略的专业人士来说，这是一份不可多得的参考资料。
文件名称：论金融深化中的我国商业银行利率风险管理.pdf
文件类型：PDF文档
文件标签：金融深化、商业银行、利率风险管理
内容预览
天津财经大学
硕士学位论文
论金融深化中的我国商业银行利率风险管理
姓名：陈曦
申请学位级别：硕士
专业：金融学
指导教师：孙森
20080501
Ａｂｓｔｒａｃｔ
Ｉｎｔｈｅｂａｃｋｇｒｏｕｎｄｏｆｆｉｎａｎｃｉａｌｇｌｏｂａｌｉｚａｔｉｏｎ．ｔｈｅｐｒｏｃｅｓｓｏｆｆｉｎａｎｃｉａｌｄｅｅｐｅｎｉｎｇｉｎＣｈｉｎａｉｓ
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ｆａｃｅｄ、＾，ｉｔＩｌｓｅｒｉｏｕｓｉｎｔｅｒｅｓｔｒａｔｅｒｉｓｋ．Ｉｔｉｓｕｒｇｅｎｔｔｏｉｍｐｒｏｖｅｒｉｓｋｍａｎａｇｅｍｅｎｔｃａｐａｃｉｔｙｏｆ
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ｉｔｌｅａｄｔｏｍｏｒｅｒｉｓｋｓ，ｅｓｐｅｃｉａｌｌｙｉｎｔｅｒｅｓｔｒａｔｅｒｉｓｋ，ｉｎｃｌｕｄｉｎｇｈｉｇｈ・ｒａｔｅｒｉｓｋ，ａｄａｐｔａｔｉｏｎｒｉｓｋ，
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ｌｉｑｕｉｄｉｔｙｔｏａｃｈｉｅｖｅｔｈｅｇｏａｌｏｆｓａｆｅｔｙａｓｗｅｌｌａｓｐｒｏｆｉｔａｂｉｌｉｔｙ．
Ｋｅｙｗｏｒｄｓ：Ｆｉｎａｎｃｉａｌｄｅｅｐｅｎｉｒｉｇ；７Ｃｏｍｍｅｒｃｉａｌｂａｔｉｋｓ：ｉｎｔｅｒｅｓｔＲａｔｅＲｉｓｋ；
ＲｉｓｋＭａｎａｇｅｍｅｎｔ．
Ⅱ
独创性声明
本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取
得的研究成果。据我所知，除了文中特，另ＪＪ，Ｄｉ：ｉ以标注和致谢的地方外，论文中
不包含其他人己经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得天津财经大学
或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研
究所做的任何贡献均ｎ在论文中作了明确的说明并表示谢意。
学位论文作者签名：陬嚷
签字日期：
州８年占月矽日
学位论文版权使用授权书
本学位论文作者完全了解天津财经大学有关保留、使用学位论文的规
定，有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘，允许论文
被查阅和借阅。本人授权天津财经大学可以将学位论文的全部或部分内容编
入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编
学位论文，
（保密的学位论文在解密后适用本授权书）
Ｐ
学位论文作者签名：｝勿，嚎
导师签名：舻结
签字日期：矽８年弓月矽日
签字日期：触ｇ年弓月习日
学位论文作者毕业后去向：
工作单位：
电话：
通讯地址：
邮编：
第１章导论
１．１选题意义
经济全球化和经济～体化的进程在逐步加快，金融全球化作为经济全球化的组成部
分也是大势所趋。２０世纪７０年代，世界范围内开始出现以利率自由化为主题的金融深
化浪潮，随后以发达国家的金融创新和发展中国家的金融改革为主要内容的全球性金融
自由化改革如火如荼。到目自订为止，几乎所有的工业化国家都在一定程度上实现了金融
深化改革的目标，很多发展中国家也都实现了利率、汇率的自由化，取得了一定成绩。
在这样的背景下，我国金融市场也不可能孤立地发展下去，势必要融入整个国际金融市
场，我国的金融深化改革，包括利率和汇率机制市场化、金融开放、金融创新深化已经
逐步进入轨道。国外经验证明，金融深化改革会对本国金融市场造成震动，对金融机构
提出一系列新的挑战。由于历史等种种原因，商业银行是目前我国金融机构的绝对主体
和中坚力量，规避和防范金融深化改革带来的风险，是我国商业银行面临的当务之急。
金融机构所面临的风险大体可以概括为市场风险（ＭａｒｋｅｔＲｉｓｋ）、信用风险（Ｃｒｅｄｉｔ
Ｒｉｓｋ）和操作风险（ＯｐｅｒａｔｉｏｎａｌＲｉｓｋ），其中市场风险包含利率风险（ＩｎｔｅｒｅｓｔＲａｔｅＲｉｓｋ）
和汇率风险（ＥｘｃｈａｎｇｅＲａｔｅＲｉｓｋ）。伴随着金融深化改革，利率作为～个重要的经济变
量给商业银行所带来的风险逐步显现，愈来愈受到国际银行业的重视。经过几十年的发
展演化，控制、防范利率风险的相关理论和技术层出不穷。１９９７年９月，巴塞尔银行监
管委员会发布了《利率风险管理原则》。随着国际银行业利率风险管理技术、手段不断进
步，制度逐步完善，巴塞尔银行监管委员会先后在２００１年１月和２００３年９月两次发布
了《利率风险管理原则》修订版的公开征求意见稿，最终于２００４年７月１４日发布了《利
率风险管理与监管原则》。《利率风险管理与监管原则》概括总结了发达国家大银行在利
率风险管理的技术、方法和制度方面的创新和进步，构建了一套相对完整的利率风险管
理模型（其中包括标准计量法...